Risikoindeks

Når vi i Formuepleje rådgiver om risiko, gør vi det ikke blot med udgangspunkt i de historiske kursudsving målt ved standardafvigelsen på historiske afkast. Vi oplever, at mange investorer har svært ved at forholde sig til begreber som standardafvigelse. Derfor ønsker vi at give dig et indtryk af, hvad du konkret kan forvente af din investering på længere sigt – både i forhold til forventet afkast og risikoen for tab. Vi mener, at det mest relevante mål for risiko er den tabsrisiko, man som investor kan forvente at blive udsat for i løbet af 24-36 måneder – også selvom langt de fleste af vores kunder har en investeringshorisont på minimum fem år. Vær opmærksom på, at historisk tabsrisiko ikke er en sikker indikator for fremtidige tab.

Bemærk, at Formueplejes risikoklassificering ikke er i overensstemmelse med den metode, der anvendes i dokumentet med central information.

Nedenstående risikoindeks bruges til at sammenligne Formueplejes løsninger med en given risikokategori. Risikoindeksene er ikke egentlige benchmarks, men giver dig mulighed for, på et meningsfuldt grundlag, at sammenligne, hvordan Formueplejes løsninger klarer sig i forhold til markedsudviklingen. Indeksene er sammensat, så de afspejler tabsrisikoen på 24-36 måneder, og de historiske kursudsving målt ved standardafvigelsen kan variere mellem porteføljerne og risikoindeksene. Risikoindeksene er en portefølje uden gearing og før omkostninger, mens afkastene i Formueplejes investeringsløsninger er efter omkostninger.

Her kan du se eksempler på, hvilke risikoindeks Formueplejes investeringsløsninger sammenlignes med:

Mix Low = lavrisikoindeks
Pareto = under middel-risikoindeks
Safe og Mix Medium = middel-risikoindeks
Epikur og Mix High = over middel-risikoindeks
Penta = højrisikoindeks
Obligationer = Obligationsindeks

Lavrisikoindeks

• 27,5%
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 3y
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 3 med lånerente CIBOR3M)
• 27,5%
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 5y
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 5 med lånerente CIBOR3M)
• 25%
  
  • Globalt aktieindeks - MSCI ACWI NR (DKK)
  • (før 01.01.1999 anvendtes MSCI NR)
• 20% BofAML Global High Yield TR Hedged DKK.

Under middel-risikoindeks

• 20%
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 3y
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 3 med lånerente CIBOR3M)
• 20%
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 5y
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 5 med lånerente CIBOR3M)
• 40% Globalt aktieindeks - MSCI ACWI NR (DKK)
• 20% BofAML Global High Yield TR Hedged DKK.

Middelrisikoindeks

• 15%
  
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 3y
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 3 med lånerente CIBOR3M)
• 15%
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 5y
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 5 med lånerente CIBOR3M)
• 55%
  
  • Globalt aktieindeks - MSCI ACWI NR (DKK) (Mellem 01.01.1999 og 04.12.2022 udgjorde andelen 50%)
  • (før 01.01.1999 anvendtes MSCI NR)
• 15% BofAML Global High Yield TR Hedged DKK. (Mellem 01.01.1999 og 04.12.2022 udgjorde andelen 20%)

(For Mix Medium var risikoindekset før 1.7.2022 sammensat af 20% Nordea Constant Maturity Government Bond Index 2y, 20% Nordea Constant Maturity Government Bond Index 3y og 60% Globalt aktieindeks - MSCI ACWI NR (DKK))

Over middel-risikoindeks

• 7,5%
  
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 3y (Mellem 01.01.1999 og 04.12.2022 udgjorde andelen 10%)
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 3 med lånerente CIBOR3M)
• 7,5%
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 5y (Mellem 01.01.1999 og 04.12.2022 udgjorde andelen 10%)
  • (før 29.12.2006 anvendtes Nykredit realkreditindeks omregnet af Formuepleje til varighed 5 med lånerente CIBOR3M)
• 75%
  
  • Globalt aktieindeks - MSCI ACWI NR (DKK) (Mellem 01.01.1999 og 04.12.2022 udgjorde andelen 70%)
  • (før 01.01.1999 anvendtes MSCI NR)
• 10% BofAML Global High Yield TR Hedged DKK.

(For Mix High bestod risikoindekset før 1.7.2022 af 100% Globalt aktieindeks - MSCI ACWI NR (DKK))

Højrisikoindeks

• 100%
  • Globalt aktieindeks - MSCI ACWI NR (DKK)
  • (før 01.01.1999 anvendtes MSCI NR)

Dit sammenligningsindeks

Indeks sammensat så risikoniveauet passer på din portefølje.
Har man eksempelvis 45 pct. Penta og 55 pct. Safe, så vil ens sammenligningsindeks bestå af:

• 55% Højrisikoindeks
• 45% Middelrisikoindeks

Obligationsindeks 

• 50%
  
  • Nordea Constant Maturity Mortgage Index 2y
• 50%
  • Nordea Constant Maturity Government Index 2y

(før 01.12.2023 anvendtes Obligationsindeks CM2.5)

Fokus Indeks

• 400%
  • Obligationsindeks CM2.5
• -300%
  • Copenhagen InterBank Offered Rates 3M +0.3%

Risikoprofil

I Mit Formuepleje har du mulighed for at se din aktuelle risikoprofil og følge udviklingen heri.

Risikoprofilerne er beregnet på hver enkelt portefølje med samme metode som anvendes til risikoindeks og er efterfølgende oversat til en skala med relevante alternativer.